쉽고 재밌는 퀀트 투자 이야기

안녕하세요 여러분! 오늘은 최근 인기 있는 투자 방식 중 하나인 ‘퀀트 투자’에 대해 소개해 드리려고 해요. 숫자와 데이터를 기반으로 하는 이 새로운 투자 방법이 어떻게 이루어지는지 궁금하지 않으신가요? 지금부터 함께 알아보겠습니다!

1. 퀀트 투자란?

전통적인 투자와는 달리 컴퓨터 알고리즘을 통해 객관적이고 수학적으로 투자 결정을 내리는 기법이에요. 사람의 감정이나 주관적인 판단 없이 일정한 규칙대로 운용되기 때문에 시장 상황 변화에도 안정적인 수익률을 추구할 수 있다는 장점이 있죠.

2. 어떤 원리인가요?

계량 분석 기법인 통계학, 재무관리, 프로그래밍 등 다양한 학문 분야에서 비롯된 기술들이 종합적으로 적용돼요. 이를 토대로 각 기업의 재무제표나 주가 흐름 같은 여러 가지 데이터를 수집 및 분석하여 종목을 선정하거나 매매 타이밍을 잡죠.

3. 장·단점

장점으로는 우선 높은 예측력이죠. 특정 기준에 맞는 종목들을 추출하므로 상대적으로 위험도가 낮은 편이라 할 수 있어요. 또 자동화 시스템이기 때문에 시간과 비용 면에서도 효율적이랍니다.

반면 단점이라면 인간의 직관과는 거리가 멀어서 예상치 못한 변수에는 대처 능력이 떨어질 수도 있답니다. 모든 자산 군에 적용 가능한 것 또한 아니어서 일부 산업군에서는 효과가 미미할 거예요.

4. 주요 지표들

PER (주가수익비율), PBR (주가순자산비율), PSR (주가매출액비율), ROE (자기자본이익률), EV/EBITDA (기업가치 대비 세전영업이익 비율) 등 굉장히 다양해요. 각각의 지표들은 고유한 특성상 상호 보완 작용을 하며 전략 구성 시 서로 다른 역할을 수행한답니다. 대표 예시로는 PER + PBR 또는 영업이익 성장률 + 현금흐름 증가율 식으로 섞어서 쓰는 게 일반적 이에요.

5. 주목받는 이유

다양한 요인 있겠지만 가장 큰 건 역시 인공지능 발전 덕분이겠죠? 빅데이터 처리 속도 향상까지 더해지면서 점점 고도화되고 있으니까요. 이런 추세라면 앞으로도 더욱 보편화될 확률이 높다고 봐요. 특히 로보 어드바이저와의 결합했을 때 그 위력은 배가 될 겁니다.

6. 관련 서적 추천

미국 주식으로 시작하는 슬기로운 퀀트투자 책인데요. 초보자 눈높이에 맞춘 친절한 설명뿐만 아니라 직접 백테스트하며 전략을 검증하도록 도와주는 엑셀 템플릿 제공한다는 점이 인상 깊더라고요. 한번쯤 읽어보시길 바라요.

7. 주의사항

무조건 맹신해선 안 돼요. 이론처럼 항상 성공만 보장되진 않기 때문이죠. 반드시 본인만의 철저한 검증 과정을 거친 후 실제 투자에 임하시길 권장 드려요. 더불어 해당 전략 실행 전 세금 문제까지도 꼼꼼히 따져보세요!

마무리 : 이렇게 해서 이번 포스팅에서는 퀀트 투자 개념에서부터 특징, 장단점, 그리고 몇 가지 팁까지 살펴봤는데요. 어떠셨나요? 도움이 되셨나요? 다음 번엔 보다 심화된 내용으로 찾아뵐게요~